[그린포스트코리아 박은경 기자] 올해 1분기 은행과 지주사의 BIS(국제결제은행)총자본비율이 소폭 하락했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 대출증가와 장외파생상품 여파가 미친 탓이다. 하지만 바젤Ⅲ 규제비율은 큰 폭으로 상회하고 있어 이달부터 최종안이 시행됨에 따라 2분기에는 상승할 전망이다.

9일 금융감독원에 따르면 올해 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 14.72%, 12.80%, 12.16%로 전년 말 대비 각각 0.53%p, 0.41%p, 0.40%p 떨어졌다.

전년말 대비 소폭 하락했으나 기준이 되는 규제비율 대비해선 3~4p 상회하고 있어 안정적인 수준이다. 규제비율에선 총자본 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7.0%이상을 만족하도록 되돼 있다.

1분기 총자본비율 하락은 위험가중자산 증가율(+4.7%)이 자본증가율(총자본 기준+1.0%)을 큰 폭으로 상회했기 때문이다. 코로나19 여파로 기업대출이 대출이 늘고 장외파생상품관련 위험도가 늘었다.

단, 3월말 기준 모든 은행이 바젤Ⅲ 규제비율을 상회하고 있어 최종안이 시행된 이달부터는 위험가중치가 하락하고 자본비율이 상승할 전망이다. 자본비율이 상승은 안정적으로 재정운용이 이뤄지고 있는 지표가 된다. 특히 신한·우리·하나·국민·농협 등의 주요은행은 총자본비율이 14~15%로 안정적이다. 

앞서 1분기부터 바젤Ⅲ 기준을 적용받고 있는 인터넷전문은행의 경우를 볼 때 개인신용대출 위험가중치가 하락해 자본비율이 상승했다. 인터넷전문은행은 바젤Ⅰ에서 바젤Ⅲ로 기준이 변경되자 위험가중치가 100%에서 75%로 줄었다. 

바젤Ⅲ는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 바젤위원회가 세계 주요은행에 자본확충기준 등 금융규제를 강화한 규제법을 말한다. 은행이 위기 시 손실을 극복할 수 있도록 기준을 강화한 것이다.  바젤위원회는 은행들이 2013년부터 2019년까지 단계적으로 새로 마련된 자본건전성 기준을 충족시키도록 했고 국내 주요 은행은 최근 최종안을 제출해 이달부터 바젤Ⅲ를 적용받고 있다.

같은 기간 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율도 각각 13.40%, 11.97%, 10.95%로 전분기 말 대비 각각 0.14%p, 0.13%p, 0.15%p 하락했다.

지주사도 이 기간동안 위험가중자산 증가율(+3.7%)이 자본증가율(총자본 기준+2.7%)을 상회하면서 소폭 하락했다. 지주사는 계열사의 자산 자산증가에 따른 위험부담이 늘면서 위험가중자산이 증가했다.

은행지주사도 총자본비율은 소폭 하락했지만 은행과 마찬가지로 규제비율을 상회하고 있어 KB·하나·신한·농협등의 대형 지주사를 중심으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

은행과 은행지주는 모두 바젤Ⅲ 규제 기준을 큰 폭으로 상회하고 있어 최종안이 시행된 이달부터 상승세로 전향할 전망이다. 이에 따른 은행 자체 추정 결과 주요 시중·지방은행은 BIS비율이 1%~4%p이상 상승할 것으로 예측됐다.

또 코로나19로 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행 지주사가 규제비율대비 자본여력이 있어 리스크는 제한적일 것으로 분석된다.

금융감독원 관계자는 “코로나19 사태 영향이 장기화될 가능성에 대비하여 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도하도록 하고, 규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도하겠다”고 밝혔다.

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