여전사 유동성 리크스관리 기준 도입…레버리지 한도도 축소
여전사 유동성 리크스관리 기준 도입…레버리지 한도도 축소
  • 박은경 기자
  • 승인 2021.02.22 10:46
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오는 4월부터 적용
카드사가 영세가맹점의 소액결제 건 수수료면제 등의 정책으로 우려하고 있다.(픽사베이 제공)/그린포스트코리아
오는 4월 여전사의 유동성 리스크 관리기준이 도입된다.(픽사베이 제공)/그린포스트코리아

[그린포스트코리아 박은경 기자] 오는 4월부터 여신전문금융회사(여전사)의 유동성 리스크 관리기준이 도입되고 경영공시도 강화된다. 비 카드사의 레버리지 한도는 카드사와 동일한 수준으로 하향 조정된다.

22일 금융위원회는 이같은 내용의 여전사 '유동성 리스크관리 모범규준'을 발표했다. 여전사의 자산규모가 확대되면서 부실위험도 커지고 있기 때문이다.

여전사는 수신기능없이 여신업무만을 영위하는 캐피탈사 등의 금융회사를 가리킨다. 여전업권 총자산규모는 307조원으로 비은행권 총자산(2838조원)의 10.8%, 전체 금융권 총자산(6560조원)의 4.7%에 달한다.

여전사는 외부차입, 회사채, ABS 발행 등을 통해 자금을 조달 하는데 특히 회사채(여전채) 발행비중이 높다.

문제는 이런 구조는 여전사가 부실화될 경우 여전채를 보유한 금융 회사 등으로 부실이 전이·확대될 소지가 있다.

여잔사가 부실이 커지면 피해는 소비자에게로 이어진다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 같이 예측 불가능한 충격이 발생하면 중·저신용자 자금 공급이 감소하고, 민간소비 및 기업 설비투자가 위축되면서 실물경제에도 악영향을 미치게 된다.

이에 금융위는 유동성리스크 관리를 위한 모범규준을 제정해 오는 4월부터 시행하기로 했으며 운영현황을 평가한 후 내용을 보완해 감독규정 또는 시행세칙에 제도화할 계획이다.

또 금융위는 은행권과 유사한 수준으로 여전사 유동성 리스크 경영공시 범위를 확대하기로 했다

적용 대상은 회사태 발행 여전사와 자산규모 1천억원 이상 여전사다. 유동성관리체계에서 이사회오 경영진의 역할을 명시해야 하고, 유동성관리지표를 도입한다. 또 유동성리스크를 인식하고 관리할 수 있는 시스쳄을 구축한다.

동시에 유동성리크스 경영공시도 강화된다. 타 업권에 비해 미흡하다는 지적이 따랐던 탓이다. 현재 여전사는 자금조달 현황, 자산·부채 만기구조 등 정량적 지표만 공시하는 반면 은행은 정량지표 외 유동성리스크 관리 현황, 감독규제 준수현황 등 정성지표도 공시하고 있다. 앞으로는 은행권과 유사한 수준으로 공시범위를 확대한다. 

유동성 모니터링 지표도 확대·개편한다. 현재 경영실태평가 유동성 평가지표로 3개 계량지표와 4개 비(非) 계량지표를 운영하고 있다.

계량지표는 △90일 유동성비율 △업무용유형자산비율 △발행채권 신용스프레드(카드사만 적용) 등이다.

비계량지표는 △유동성 변동원인 적정성 △자금조달 및 운용구조 합리성 △유동성 관리능력 △신용카드자산 대비 자산유동화증권(ABS) 발행비율(카드사만 적용) 등이다.

개선후에는 계랑지펴 중 실효성이 미흡한 업무용유형자산비율 지표 등은 삭제하고 유의성이 높은 즉시가용유동성비율과 단기조달비중 등을 신설한다. 

아울러 비계량평가시에도 유동성 위기에 대응한 대응능력이 제고되도록 비카드 여전사의 레버리지 한도 비율도 카드사와 동일한 수준으로 조정한다. 현재 비 카드사의 레버리지한도는 10배이며, 카드사의 경우 지난해 8배를 적용받고 있다.

그간 여전사의 무리한 자산확대를 방지하기 위해 레버리지 한도 규제를 적용해왔는데 비카드사의 경우 카드사보다 레버리지한도 규제 부담이 덜했다. 앞으로는 비 카드사의 레버리지한도를 단계적으로 축소한다.

이번 모범규준은 오는 4월부터 시행되며 비 카드사의 레버리지 한도조정 등은 이달 규정변경을 예고하기로 했다. 

mylife1440@greenpost.kr


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